Evolutionäre Handelsalgorithmen

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Stellen Sie sich einen winzigen lebenden Algorithmus vor ... eine Zelle in einem digitalen Bereich ... Stellen Sie sich Zellen vor, die Gewebe, Organe und einen ganzen Organismus aus einer Hierarchie aller Arten von Algen bilden. Stellen Sie sich nun einen solchen KI-Handel an den Märkten vor.

Von Luis Molina und Julian Molina

In der künstlichen Intelligenz sind evolutionäre Algorithmen von der biologischen Evolution inspiriert, einem Begriff, der Reproduktion, Mutation, Rekombination und Selektion umfasst.

Wie würden evolutionäre Handelsalgorithmen aussehen?

Diese Frage hat mich in den letzten Jahren wach gehalten.

Dieser Artikel ist die erste Etappe einer Reise, die uns tief in die faszinierende Welt des künstlichen Lebens entführt, in der wir eine Finanz-Biosphäre entdecken, in der autonome Agenten leben oder sterben, je nachdem, ob sie in der Lage sind, auf den Märkten aufzutreten.

Evolutionsmodell

Der Versuch, sich eine solche Biosphäre vorzustellen, die reich an handelsspezialisierten Wesen ist, erfordert bestimmte vorherige Abstraktionen.

Das erste, was wir brauchen, ist ein Evolutionsmodell, gekoppelt mit einem Evolutionsziel, um den Fortschritt in eine bestimmte Richtung voranzutreiben.

Das biologische Modell der Natur basiert auf der Evolution durch natürliche Selektion mit drei Hauptmerkmalen:

  1. Merkmale variieren zwischen den Individuen.
  2. Unterschiedliche Merkmale verleihen unterschiedliche Überlebens- und Fortpflanzungsraten.
  3. Wünschenswerte Eigenschaften können über Generationen weitergegeben werden.

Das Ziel der biologischen Evolution besteht wohl darin, das Überleben der Arten durch Anpassung an die Umwelt zu sichern. Die Tatsache, dass Individuen in aufeinanderfolgenden Generationen intelligenter werden, ist eine Folge des primären Ziels und nicht eines Ziels an sich.

Unser Modell für evolutionäre Handelsalgorithmen setzt ein ähnliches Ziel: das Überleben von Arten. In unserem Modell ist das Überleben jedoch das Mittel zu einem höheren Zweck, nämlich die Intelligenz. Wir erwarten, dass Menschen mit der Zeit intelligenter werden.

Die kleinste Einheit des Lebens

„Eine Zelle ist die grundlegende strukturelle, funktionelle und biologische Einheit aller bekannten lebenden Organismen. Es ist die kleinste Einheit des Lebens, oft die Bausteine ​​des Lebens genannt. "

In unserem digitalen Bereich ist das Äquivalent zu einer Zelle ein Algorithmus, der eine einzelne elementare Handelsstrategie implementiert.

Nennen wir diese Algobots.

Also, was macht ein Algobot?

Kurz gesagt, es entscheidet auf der Grundlage der ihm zur Verfügung stehenden Informationen, wann das verwaltete Vermögen gekauft oder verkauft wird.

Ein Algobot muss also Zugriff auf Daten haben, auf die er eine bestimmte Logik anwendet. Infolgedessen wird eine Entscheidung getroffen, die in den meisten Fällen darauf hinausläuft, nichts zu unternehmen, und gelegentlich auch den Kauf oder Verkauf von Vermögenswerten umfasst.

Um in seinem Geschäft erfolgreich zu sein, muss ein Algobot auch ein Gedächtnis haben, um sich zumindest daran zu erinnern, welche Vermögenswerte er zu dem Zeitpunkt hat, zu dem er eine Entscheidung treffen muss.

Wie Zellen sind auch Algobots die kleinsten Lebenseinheiten und die kleinsten Bausteine ​​im Universum, das wir uns vorstellen.

Haupteigenschaften von Algobots

In unserem algorithmischen Universum gibt es kein biologisches Leben. Stattdessen haben lebende Organismen wie Algobots ein finanzielles Leben.

Was kann das nun bedeuten?

Finanzielles Leben

Das Forschungsgebiet, in dem Systeme, die sich auf das biologische Leben beziehen, untersucht werden, um einige seiner Aspekte wiederherzustellen, wird als künstliches Leben bezeichnet. Künstliches Leben geschieht daher in künstlichen Umgebungen, oftmals durch Simulationen, entweder im Bereich von Software, Hardware und sogar Biochemie.

Wir definieren finanzielles Leben als eine Art künstliches Leben, in dem Agenten leben, solange sie genug Geld haben, um ihre Ausgaben zu bezahlen.

Dies bedeutet, dass Agenten ein Einkommen für einen Job haben müssen, den sie erledigen, und dieses Einkommen verwenden müssen, um die Ausgaben zu bezahlen, die ihnen bei der Ausübung ihres Jobs entstehen.

Die wichtigste Eigenschaft des Finanzlebens ist, dass Agenten, denen das Geld ausgeht, sterben.

Diese Eigenschaft impliziert, dass Agenten mit etwas Geld anfangen müssen. Eigentlich müssen sie mit genügend Geld anfangen, bis sie ein stabiles Einkommen haben.

Die Art und Weise, wie Agenten ein Einkommen erzielen, besteht darin, etwas Wertvolles zu schaffen und eine Einheit zu finden, die bereit ist, für den geschaffenen Wert zu zahlen.

Im Falle von Algobots produzieren sie Wert, indem sie an den Märkten handeln.

Die oben genannte Eigenschaft wirft die Frage auf: Wer finanziert Algobots, bis sie ein stabiles Einkommen erzielen?

Eine intuitive Antwort wäre der Mensch, der den Code des Algobots geschrieben hat.

Das mag in manchen Fällen zutreffen. Aber ... was ist, wenn der Agent von einem anderen Algorithmus erstellt wurde? Eine Entität höherer Ordnung, auf die der Algobot reagiert?

Oder was, wenn der Agent genug Geld angesammelt hat, um sich in zwei verschiedene Einheiten aufzuteilen, wie es Zellen tun?

Können Algobots in komplexeren Objekten erstellt werden? Können Algobots eine Funktion haben, die an ihren Hauptgeschäftszweck an den Märkten angrenzt? Dürfen sie einen höheren Zweck haben, der sich erst im Gesamtbild zeigt?

In der Natur weisen vielzellige Organismen hochkomplexe Strukturen auf, die es ihnen ermöglichen, unglaubliche Fähigkeiten zu entwickeln, die weit über die Reichweite einzelliger Organismen hinausgehen, von denen die Intelligenz die faszinierendste sein kann.

Denken Sie daran, Intelligenz ist das ultimative Ziel unseres Evolutionsmodells. Daher ist das oben Gesagte ein klarer Hinweis auf eine der grundlegenden Anforderungen für den Handel mit Intelligenz: Mehrzelligkeit.

Die nächste Frage, die von der Earn-Money-or-Die-Eigenschaft aufgeworfen wird, lautet: Wer bezahlt die Dienste von Algobots?

Die einfache, intuitive Antwort wäre wiederum ein Mensch mit investierbarem Vermögen. Es ist doch nur natürlich, dass versierte Anleger mit diesen kleinen Kreaturen Gewinn machen möchten, oder?

Tatsächlich könnte ein Marktplatz für Algobots eine erste Stufe der natürlichen Selektion im Evolutionsmodell darstellen, da Investoren natürlich die besten Algobots einstellen und die weniger kompetenten sterben lassen würden.

Es macht sicherlich Sinn.

Aber es steckt noch mehr dahinter!

Was wäre, wenn andere Algorithmen von der Arbeit der Algobots profitieren könnten?

Was wäre, wenn Entitäten höherer Ordnung verschiedene Algobots verwenden könnten, um eine Intelligenz höherer Ordnung als die Summe der Teile zu entwickeln?

"In der Philosophie, Systemtheorie, Wissenschaft und Kunst ist die Entstehung die Bedingung, dass eine Entität Eigenschaften aufweist, die ihre Teile aufgrund von Wechselwirkungen zwischen den Teilen nicht haben."

In fortgeschrittenen Formen des biologischen Lebens kann Intelligenz auch eine neu entstehende Eigenschaft anderer Phänomene wie Evolution, Entwicklung und Lernen sein.

Die Systemtheorie leiht unzählige Konzepte und Ideen aus der Biologie. Ein anderer Begriff ist die Autopoese, die Fähigkeit eines Systems, sich selbst zu reproduzieren und zu erhalten. Es wäre äußerst interessant, wenn wir ein System mit einer solchen Eigenschaft entwickeln könnten.

In unserem nächsten Artikel werden wir uns mit all diesen Fragen befassen, zusammen mit Ideen zur Kombination mehrerer Instanzen desselben Algobots mit verschiedenen Genen sowie den Eigenschaften, die sich aus solchen Anordnungen ergeben.

Wir werden herausfinden, wie ein Handelsorganismus höherer Ordnung davon profitieren würde, wenn er in der Lage wäre, mithilfe eines Schwarms von Algobots zu lernen.

Dies sind die nächsten Schritte, um immer komplexere Handelsorganismen zu entwickeln, die sich zu Superalgos entwickeln können.

Bisher haben wir nur die einzelligen Wesen - die Bakterien - unserer imaginären Finanzbiosphäre getroffen.

Ich habe das Gefühl, wir kratzen kaum an der Oberfläche ...

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Ein bisschen über mich: Ich bin ein Unternehmer, der seine Karriere vor langer Zeit begonnen hat, um Bankensysteme zu entwerfen und aufzubauen. Nachdem ich im Laufe der Jahre viele interessante Ideen entwickelt hatte, begann ich 2017 mit Superalgos. Endlich das Projekt meines Lebens.

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