Evolutionäre Handelsalgorithmen

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Stellen Sie sich einen winzigen lebenden Algorithmus vor… eine Zelle in einem digitalen Bereich… Stellen Sie sich Zellen vor, die Gewebe, Organe und einen ganzen Organismus bilden, der aus einer Hierarchie aller Arten von Algen resultiert. Stellen Sie sich nun einen solchen KI-Handel an den Märkten vor.

Von Luis Molina und Julian Molina

In der künstlichen Intelligenz sind evolutionäre Algorithmen von der biologischen Evolution inspiriert, einem Begriff, der Reproduktion, Mutation, Rekombination und Selektion umfasst.

Wie würden evolutionäre Handelsalgorithmen aussehen?

Das ist die Frage, die mich in den letzten Jahren wach gehalten hat.

Dieser Artikel ist die erste Etappe einer Reise, die uns tief in die faszinierende Welt des künstlichen Lebens führt, in der wir eine finanzielle Biosphäre entdecken, in der autonome Agenten leben, die je nach ihrer Fähigkeit, auf den Märkten aufzutreten, leben oder sterben.

Evolutionsmodell

Der Versuch, sich eine solche Biosphäre vorzustellen, die reich an auf Handel spezialisierten Wesen ist, erfordert bestimmte vorherige Abstraktionen.

Das erste, was wir brauchen, ist ein Evolutionsmodell, verbunden mit einem Evolutionsziel, um den Fortschritt in eine bestimmte Richtung voranzutreiben.

Das biologische Modell der Natur basiert auf der Evolution durch natürliche Selektion mit drei Hauptmerkmalen:

  1. Eigenschaften variieren zwischen Individuen.
  2. Unterschiedliche Merkmale verleihen unterschiedliche Überlebens- und Reproduktionsraten.
  3. Wünschenswerte Eigenschaften können über Generationen weitergegeben werden.

Das Ziel der biologischen Evolution ist wohl das Überleben der Arten durch Anpassung an die Umwelt. Die Tatsache, dass Individuen in aufeinanderfolgenden Generationen intelligenter werden, ist eher eine Folge des primären Ziels als ein Ziel an sich.

Unser Modell für evolutionäre Handelsalgorithmen setzt ein ähnliches Ziel: das Überleben von Arten. In unserem Modell ist das Überleben jedoch das Mittel zu einem höheren Zweck, nämlich der Intelligenz. Wir erwarten, dass Menschen mit der Zeit intelligenter werden.

Die kleinste Einheit des Lebens

„Eine Zelle ist die grundlegende strukturelle, funktionelle und biologische Einheit aller bekannten lebenden Organismen. Es ist die kleinste Einheit des Lebens, die oft als Bausteine ​​des Lebens bezeichnet wird. ”

In unserem digitalen Bereich ist das Äquivalent zu einer Zelle ein Algorithmus, der eine einzelne elementare Handelsstrategie implementiert.

Nennen wir diese Algobots.

Was macht ein Algobot?

Kurz gesagt, es entscheidet auf der Grundlage der ihm zur Verfügung stehenden Informationen, wann die verwalteten Vermögenswerte gekauft oder verkauft werden sollen.

Ein Algobot muss daher Zugriff auf Daten haben, auf die er eine bestimmte Logik anwendet. Infolgedessen trifft es eine Entscheidung, die meistens darauf hinausläuft, nichts zu tun, während gelegentlich der Kauf oder Verkauf von Vermögenswerten erforderlich sein kann.

Um in seinem Handel erfolgreich zu sein, muss ein Algobot auch ein Gedächtnis haben, um sich zumindest daran zu erinnern, über welche Vermögenswerte er zum Zeitpunkt seiner Entscheidung verfügt.

Algobots sind wie Zellen die kleinsten Lebenseinheiten und die kleinsten Bausteine ​​im Universum, die wir uns vorstellen.

Haupteigenschaften von Algobots

In unserem algorithmischen Universum gibt es kein biologisches Leben. Stattdessen haben lebende Organismen wie Algobots ein finanzielles Leben.

Was kann das nun bedeuten?

Finanzielles Leben

Das Forschungsgebiet, in dem Systeme im Zusammenhang mit biologischem Leben untersucht werden, um einige seiner Aspekte wiederherzustellen, wird als künstliches Leben bezeichnet. Künstliches Leben geschieht daher in künstlichen Umgebungen, oft durch Simulationen, entweder im Bereich Software, Hardware oder sogar Biochemie.

Wir definieren Finanzleben als eine Art künstliches Leben, in dem Agenten leben, solange sie genug Geld haben, um ihre Ausgaben zu bezahlen.

Dies bedeutet, dass Agenten ein Einkommen für einen Job haben müssen, den sie erledigen, und dieses Einkommen verwenden müssen, um die Ausgaben zu bezahlen, die ihnen während ihrer Arbeit entstehen.

Die wichtigste Eigenschaft des Finanzlebens ist, dass Agenten, denen das Geld ausgeht, sterben.

Diese Eigenschaft impliziert, dass Agenten mit etwas Geld beginnen müssen. Eigentlich müssen sie mit genug Geld anfangen, um ein stabiles Einkommen zu erzielen.

Die Art und Weise, wie Agenten ein Einkommen erzielen, besteht darin, etwas Wertvolles zu schaffen und ein Unternehmen zu finden, das bereit ist, für den geschaffenen Wert zu zahlen.

Bei Algobots produzieren sie Wert, indem sie an den Märkten handeln.

Die oben genannte Eigenschaft wirft die Frage auf: Wer finanziert Algobots, bis sie ein stabiles Einkommen erzielen?

Eine intuitive Antwort wäre der Mensch, der den Code des Algobots geschrieben hat.

Das kann in einigen Fällen zutreffen. Aber… was ist, wenn der Agent von einem anderen Algorithmus erstellt wurde? Eine Entität höherer Ordnung, auf die der Algobot reagiert?

Oder was ist, wenn der Agent genug Geld angesammelt hat, um sich in zwei verschiedene Einheiten zu teilen, wie es Zellen tun?

Können Algobots in komplexeren Einheiten erzeugt werden? Können Algobots eine Funktion haben, die an ihre Hauptmission auf den Märkten angrenzt? Können sie einen übergeordneten Zweck haben, der nur sichtbar wird, wenn man das Gesamtbild betrachtet?

In der Natur weisen mehrzellige Organismen hochkomplexe Strukturen auf, die es ihnen ermöglichen, unglaubliche Kapazitäten zu entwickeln, die weit außerhalb der Reichweite einzelliger Organismen liegen, von denen die Intelligenz die faszinierendste sein kann.

Denken Sie daran, Intelligenz ist das ultimative Ziel unseres Evolutionsmodells. Daher ist das oben Gesagte ein klarer Hinweis auf eine der grundlegenden Anforderungen für den Handel mit Intelligenz: Mehrzelligkeit.

Die nächste Frage, die von der Eigenschaft "Geld verdienen oder sterben" aufgeworfen wird, lautet: Wer bezahlt für Algobots-Dienste?

Auch hier wäre die einfache, intuitive Antwort Menschen mit investierbarem Vermögen. Es ist doch nur natürlich, dass versierte Investoren mit diesen kleinen Kreaturen Gewinn machen wollen, oder?

Tatsächlich könnte ein Marktplatz für Algobots eine erste Schicht natürlicher Selektion im Evolutionsmodell darstellen, da Investoren natürlich die besten Algobots einstellen und die weniger kompetenten sterben lassen würden.

Es macht sicherlich Sinn.

Aber es steckt noch mehr dahinter!

Was wäre, wenn andere Algorithmen von der Arbeit von Algobots profitieren könnten?

Was wäre, wenn Entitäten höherer Ordnung andere Algobots verwenden könnten, um eine Intelligenz höherer Ordnung als die Summe der Teile zu entwickeln?

"In der Philosophie, Systemtheorie, Wissenschaft und Kunst ist die Entstehung der Zustand einer Entität mit Eigenschaften, die ihre Teile aufgrund von Wechselwirkungen zwischen den Teilen nicht haben."

In fortgeschrittenen Formen des biologischen Lebens kann Intelligenz auch eine emergente Eigenschaft anderer Phänomene wie Evolution, Entwicklung und Lernen sein.

Die Systemtheorie leiht unzählige Konzepte und Ideen aus der Biologie aus. Ein anderer solcher Begriff ist der der Autopoese, der Fähigkeit eines Systems, sich selbst zu reproduzieren und aufrechtzuerhalten. Es wäre äußerst interessant, wenn wir ein System mit einer solchen Eigenschaft entwickeln könnten.

In unserem nächsten Artikel werden wir all diese Fragen untersuchen, zusammen mit Ideen zur Kombination mehrerer Instanzen desselben Algobots mit verschiedenen Genen sowie den Eigenschaften, die bei solchen Anordnungen auftreten.

Wir werden herausfinden, wie ein Handelsorganismus höherer Ordnung davon profitieren würde, durch den Einsatz eines Schwarms von Algobots lernen zu können.

Dies sind die nächsten Schritte zur Entwicklung immer komplexerer Handelsorganismen, die sich zu Superalgos entwickeln können.

Bisher haben wir nur die einzelligen Wesen - die Bakterien - unserer imaginären finanziellen Biosphäre getroffen.

Ich habe das Gefühl, dass wir kaum an der Oberfläche kratzen ...

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Ein bisschen über mich: Ich bin ein Unternehmer, der seine Karriere vor langer Zeit begonnen hat, Bankensysteme zu entwerfen und aufzubauen. Nachdem ich im Laufe der Jahre viele interessante Ideen entwickelt hatte, startete ich 2017 Superalgos. Endlich das Projekt meines Lebens.

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